PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с TARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с TARK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 24.28%/yr vs 21.94%/yr for TARK. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ARKK charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for TARK.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -1.07%.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

TARK

1 день
5.08%
1 месяц
7.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-14.79%
1 год
55.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-37.68%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-1.07%41.00%-4.85%121.37%-73.35%

Correlation

The correlation between ARKK and TARK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

1.00

The correlation between ARKK and TARK has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с TARK:
TARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC

Доходность на риск

ARKK vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKTARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.78

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.46

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

1.90

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TARK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.06

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ARKK и TARK

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-77.82%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-57.57%

+26.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-65.55%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-34.90%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-50.97%

+20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

29.39%

-15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и TARK

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 9.47%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

18.46%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

50.18%

-25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

71.92%

-35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

90.57%

-44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

90.57%

-50.31%

Сравнение комиссий ARKK и TARK

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и TARK

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		30.32%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ARKK and TARK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TARK has higher volatility (18.46%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs TARK's -77.82%.

On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs 21.94% for TARK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and AXS. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 1.15% for TARK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и TARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор