Сравнение ARKK с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ARKK и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.27% против 41.63% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 37.98%
- 1 год
- 363.91%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и SOXL
ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ARKK vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ARKK
SOXL
Сравнение ARKK c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.45 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.71 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 14.21 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и SOXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и SOXL
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и SOXL
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -90.46% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -43.47% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -90.46% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -90.46% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -26.59% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -35.33% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 16.32% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и SOXL
Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.92%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 37.87% | -25.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 79.76% | -52.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 119.50% | -76.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 105.36% | -58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 97.70% | -57.60% |