Сравнение ARKK с MSCI

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.27% против 23.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKK и MSCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и MSCI.

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.