Сравнение ARKK с MSCI
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.82%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.82% против 24.48% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
MSCI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам ARKK и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
MSCI MSCI Inc. | 8.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ARKK and MSCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ARKK and MSCI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ARKK
MSCI
Сравнение ARKK c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.56 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.38 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и MSCI
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -69.06% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -18.07% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -25.99% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -43.74% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -43.74% | -37.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -3.88% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -13.09% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 6.88% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и MSCI
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.90% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 20.66% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 28.59% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 30.72% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 31.17% | +9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и MSCI
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
MSCI MSCI Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and MSCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to MSCI (7.90%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs MSCI's -69.06%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор