PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с MSCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 16.31%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.31% против 23.81% соответственно.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

MSCI

1 день
-5.67%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-3.13%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.60%
10 лет*
23.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
MSCI
MSCI Inc.		-4.37%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between ARKK and MSCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ARKK and MSCI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

MSCI Inc.

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS

Доходность на риск

ARKK vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.05

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.17

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.44

+1.13

ARKK vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и MSCI

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-69.06%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-18.07%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-25.99%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-43.74%

-33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-43.74%

-37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-15.42%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-13.07%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

7.12%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и MSCI

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

10.00%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

21.83%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

29.12%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

30.84%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

31.22%

+9.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и MSCI

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MSCI
MSCI Inc.		1.41%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and MSCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.48%) compared to MSCI (10.00%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs MSCI's -69.06%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор