Сравнение ARGFX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGFX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | -1.48% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.64% соответственно.
ARGFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.35%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGFX и VVOAX
ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
ARGFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
ARGFX
VVOAX
Сравнение ARGFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGFX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.09 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.91 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и VVOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGFX и VVOAX
Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 11.98% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и VVOAX
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -62.08% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.08% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -24.05% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.29% | -51.80% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.76% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.80% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.54% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и VVOAX
Ariel Fund (ARGFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.12% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.27% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.27% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 22.91% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.06% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 24.20% | -1.43% |