Ariel Fund (ARGFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ariel Fund (ARGFX) показал доход в -4.69% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARGFX составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ARGFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -13.8%.

Ariel Fund: годовая альфа составляет 3.29%, бета — 0.87, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 30.09.1986.

• Этот фонд участвовал в 109.92% роста S&P 500 Index и в 101.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.87 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ARGFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

ARGFX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Fund (ARGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ariel Fund показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Ariel Fund составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.