PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с ^SP400

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGFX (Ariel Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments, while ^SP400 (S&P 400 Index) is an index. Over the past 10 years, ARGFX returned 9.73%/yr vs 9.55%/yr for ^SP400. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 13.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGFX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции ^SP400 немного отстают с 9.55%.

ARGFX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
27.30%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.73%

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.49%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGFX и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		3.96%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
^SP400
S&P 400 Index		13.94%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Correlation

The correlation between ARGFX and ^SP400 is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1992 г.

0.87

The correlation between ARGFX and ^SP400 has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

S&P 400 Index

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC

Доходность на риск

ARGFX vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFX^SP400Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.60

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.74

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

9.88

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFX^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ^SP400

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGFX^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-56.32%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.96%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-24.46%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-24.46%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-42.14%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

0.00%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.15%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.48%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGFX^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.21%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.27%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.40%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

19.63%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.00%

+1.80%

Часто задаваемые вопросы

ARGFX and ^SP400 have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (4.69%) compared to ^SP400 (4.21%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs ^SP400's -56.32%.

^SP400 currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGFX и ^SP400

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор