PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARGFX с ^SP400
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGFX и ^SP400 составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.69%
4.29%
ARGFX
^SP400

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

0.64

^SP400:

1.00

Коэф-т Сортино

ARGFX:

0.94

^SP400:

1.47

Коэф-т Омега

ARGFX:

1.13

^SP400:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

0.45

^SP400:

1.85

Коэф-т Мартина

ARGFX:

2.25

^SP400:

4.45

Индекс Язвы

ARGFX:

5.49%

^SP400:

3.56%

Дневная вол-ть

ARGFX:

19.30%

^SP400:

15.85%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

^SP400:

-56.32%

Текущая просадка

ARGFX:

-17.03%

^SP400:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям ^SP400 по среднегодовой доходности: 1.22% против 8.47% соответственно.


ARGFX

С начала года

4.17%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-1.69%

1 год

12.77%

5 лет

3.79%

10 лет

1.22%

^SP400

С начала года

3.53%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

4.29%

1 год

16.08%

5 лет

10.02%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и ^SP400

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^SP400
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARGFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.591.00
Коэффициент Сортино ARGFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.881.47
Коэффициент Омега ARGFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.18
Коэффициент Кальмара ARGFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.85
Коэффициент Мартина ARGFX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.054.45
ARGFX
^SP400

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^SP400 равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.59
1.00
ARGFX
^SP400

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ^SP400

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.03%
-4.69%
ARGFX
^SP400

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400

Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400) имеют волатильность 3.82% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.82%
3.80%
ARGFX
^SP400
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab