PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с ^SP400
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с ^SP400

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или ^SP400.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и ^SP400 составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.03

^SP400:

0.09

Коэф-т Сортино

ARGFX:

0.15

^SP400:

0.28

Коэф-т Омега

ARGFX:

1.02

^SP400:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.02

^SP400:

0.07

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.05

^SP400:

0.23

Индекс Язвы

ARGFX:

12.04%

^SP400:

7.85%

Дневная вол-ть

ARGFX:

25.67%

^SP400:

21.81%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

^SP400:

-56.32%

Текущая просадка

ARGFX:

-23.66%

^SP400:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям ^SP400 по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.15% соответственно.

ARGFX

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-0.86%

5 лет

9.53%

10 лет

-0.48%

^SP400

С начала года

-2.29%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-8.31%

1 год

1.86%

5 лет

14.53%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и ^SP400

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SP400 равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ^SP400

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...