Сравнение ARGFX с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или ^SP400.
Основные характеристики
| ARGFX | ^SP400 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.83% | 16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 25.87% | 27.58% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.13% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.62% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 15.89% |
| Макс. просадка | -73.49% | -56.32% |
| Текущая просадка | -11.51% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и ^SP400 составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и ^SP400
С начала года, ARGFX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям ^SP400 по среднегодовой доходности: 0.62% против 8.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и ^SP400
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400
Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 (^SP400) имеют волатильность 5.57% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.