PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с ^SP400

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGFX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции ^SP400 немного отстают с 8.90%.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

S&P 400 Index

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT

Доходность на риск

ARGFX vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFX^SP400Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.99

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFX^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARGFX и ^SP400 составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ^SP400

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ^SP400.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFX^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-56.32%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.11%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-24.46%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-42.14%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.60%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-7.18%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.34%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ^SP400

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFX^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.38%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.84%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

20.98%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.63%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.97%

+1.80%