PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с FLEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с FLEU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FLEU - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или FLEU.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и FLEU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.03

FLEU:

0.76

Коэф-т Сортино

ARGFX:

0.15

FLEU:

1.32

Коэф-т Омега

ARGFX:

1.02

FLEU:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.02

FLEU:

0.22

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.05

FLEU:

2.99

Индекс Язвы

ARGFX:

12.04%

FLEU:

5.53%

Дневная вол-ть

ARGFX:

25.67%

FLEU:

19.71%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

FLEU:

-87.49%

Текущая просадка

ARGFX:

-23.66%

FLEU:

-69.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 22.56%.

ARGFX

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-0.86%

5 лет

9.53%

10 лет

-0.48%

FLEU

С начала года

22.56%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

19.67%

1 год

14.91%

5 лет

14.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARGFX и FLEU

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

ARGFX
Ariel Fund
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и FLEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг риск-скорректированной доходности FLEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и FLEU

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FLEU в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.60%3.18%3.25%21.46%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и FLEU

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки FLEU в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и FLEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и FLEU

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...