PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VIIIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VIIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.26

VIIIX:

0.45

Коэф-т Сортино

ARGFX:

-0.15

VIIIX:

0.79

Коэф-т Омега

ARGFX:

0.98

VIIIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.15

VIIIX:

0.49

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.47

VIIIX:

1.87

Индекс Язвы

ARGFX:

11.98%

VIIIX:

4.93%

Дневная вол-ть

ARGFX:

24.91%

VIIIX:

19.45%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

ARGFX:

-27.60%

VIIIX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -0.91% против 11.15% соответственно.

ARGFX

С начала года

-9.09%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-19.93%

1 год

-6.42%

5 лет

6.49%

10 лет

-0.91%

VIIIX

С начала года

-3.51%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-6.15%

1 год

8.65%

5 лет

13.72%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARGFX и VIIIX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

ARGFX
Ariel Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIIIX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VIIIX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.38%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIIIX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIIIX

Загрузка...