PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.15% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с SPY
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий ARGFX и VIIIX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

ARGFX
Ariel Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

ARGFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.31

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VIIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIIIX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIIIX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-55.18%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.12%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-24.50%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-33.79%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.24%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.07%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.52%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIIIX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.34%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.53%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.32%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.90%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.04%

+4.73%