PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGFX с VIMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGFX (Ariel Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, ARGFX returned 9.73%/yr vs 10.46%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARGFX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.46% соответственно.

ARGFX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
27.30%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.73%

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		3.96%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between ARGFX and VIMCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.86

The correlation between ARGFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY

Доходность на риск

ARGFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.07

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.01

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.09

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

-0.24

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.07

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIMCX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-33.92%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.14%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-20.32%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-28.42%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-33.92%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-7.35%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-4.89%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.58%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIMCX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.90%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.03%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.68%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

18.11%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

18.70%

+4.10%

Сравнение комиссий ARGFX и VIMCX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIMCX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности VIMCX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.35%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

ARGFX and VIMCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (4.69%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs VIMCX's -33.92%.

ARGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор