PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с VIMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VIMCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или VIMCX.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VIMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.22

VIMCX:

0.09

Коэф-т Сортино

ARGFX:

-0.10

VIMCX:

0.30

Коэф-т Омега

ARGFX:

0.99

VIMCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.13

VIMCX:

0.10

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.40

VIMCX:

0.35

Индекс Язвы

ARGFX:

11.98%

VIMCX:

6.12%

Дневная вол-ть

ARGFX:

24.93%

VIMCX:

19.39%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

VIMCX:

-33.92%

Текущая просадка

ARGFX:

-26.93%

VIMCX:

-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: -0.82% против 9.95% соответственно.

ARGFX

С начала года

-8.25%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-5.11%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.82%

VIMCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.94%

1 год

1.23%

5 лет

10.83%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARGFX и VIMCX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

ARGFX
Ariel Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и VIMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIMCX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIMCX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIMCX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...