PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARGFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGFX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARGFX (Ariel Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, ARGFX returned 10.38%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARGFX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGFX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции VIMCX немного впереди с 10.50%.

ARGFX

1 день
0.85%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
3.00%
С начала года
11.11%
1 год
25.99%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.38%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		11.11%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between ARGFX and VIMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.86

The correlation between ARGFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Доходность на риск

ARGFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.04

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.05

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.06

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

-0.14

+6.54

ARGFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIMCX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-33.92%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.14%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-20.32%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-28.42%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-33.92%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.45%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-4.89%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.95%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIMCX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.27%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.57%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.30%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.22%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.65%

+4.03%

Сравнение комиссий ARGFX и VIMCX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIMCX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		10.62%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

ARGFX and VIMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (4.58%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs VIMCX's -33.92%.

ARGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор