PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.40% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPYVIMCX с OTCAX

Сравнение комиссий ARGFX и VIMCX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

ARGFX
Ariel Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.17

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.07

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

0.20

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VIMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VIMCX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VIMCX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-33.92%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.25%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-28.42%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-33.92%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-10.15%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.87%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.27%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VIMCX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.72%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

19.88%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.05%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.64%

+4.13%