PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с SDVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.43% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDXSDVGX с SSMGX

Сравнение комиссий ARGFX и SDVGX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

ARGFX
Ariel Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.41

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между ARGFX и SDVGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и SDVGX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности SDVGX в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и SDVGX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-45.52%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.70%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-21.13%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-35.01%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.63%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.06%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.48%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и SDVGX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.56%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.16%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

16.05%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.16%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.19%

+5.58%