PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с SDVGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с SDVGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или SDVGX.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и SDVGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.03

SDVGX:

-0.08

Коэф-т Сортино

ARGFX:

0.15

SDVGX:

0.08

Коэф-т Омега

ARGFX:

1.02

SDVGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.02

SDVGX:

-0.03

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.05

SDVGX:

-0.08

Индекс Язвы

ARGFX:

12.04%

SDVGX:

8.91%

Дневная вол-ть

ARGFX:

25.67%

SDVGX:

20.05%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

SDVGX:

-46.19%

Текущая просадка

ARGFX:

-23.66%

SDVGX:

-13.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SDVGX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: -0.48% против 0.22% соответственно.

ARGFX

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-0.86%

5 лет

9.53%

10 лет

-0.48%

SDVGX

С начала года

0.06%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-1.54%

5 лет

6.29%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARGFX и SDVGX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

ARGFX
Ariel Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и SDVGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг риск-скорректированной доходности SDVGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SDVGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и SDVGX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SDVGX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		1.22%1.25%1.42%1.44%1.36%1.42%1.76%3.15%1.50%1.62%1.93%1.51%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и SDVGX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки SDVGX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и SDVGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и SDVGX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...