Сравнение ARGFX с SDVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или SDVGX.
Основные характеристики
| ARGFX | SDVGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.83% | 20.45% |
| Дох-ть за 1 год | 25.87% | 26.83% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.13% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.62% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 10.45% |
| Макс. просадка | -73.49% | -45.52% |
| Текущая просадка | -11.51% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и SDVGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и SDVGX
С начала года, ARGFX показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у SDVGX с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 0.62% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGFX и SDVGX
ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARGFX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGFX и SDVGX
Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SDVGX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 0.36% | 0.42% | 0.43% | 0.04% | 0.30% | 0.84% | 1.07% | 0.68% | 0.29% | 0.69% | 0.55% | 0.56% |
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.42% | 1.44% | 1.36% | 1.42% | 1.76% | 3.15% | 1.50% | 1.62% | 1.93% | 1.51% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и SDVGX
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и SDVGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и SDVGX
Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.