PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Invesco QQQ (QQQ).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGFX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ARGFX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGFX:

-0.03

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

ARGFX:

0.15

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

ARGFX:

1.02

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARGFX:

-0.02

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

ARGFX:

-0.05

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

ARGFX:

12.04%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

ARGFX:

25.67%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

ARGFX:

-73.49%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARGFX:

-23.66%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.48% против 17.55% соответственно.

ARGFX

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-0.86%

5 лет

9.53%

10 лет

-0.48%

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARGFX и QQQ

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ARGFX
Ariel Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и QQQ

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и QQQ

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и QQQ

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...