Сравнение ARGFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | -1.48% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.35% против 18.99% соответственно.
ARGFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.35%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGFX и QQQ
ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARGFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARGFX
QQQ
Сравнение ARGFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.32 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGFX и QQQ
Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 11.98% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и QQQ
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -82.97% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.62% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -35.12% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.29% | -35.12% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.86% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -32.99% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.44% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и QQQ
Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.61% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.82% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 22.70% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.25% | +0.52% |