PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.06% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARGFX и SPY

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARGFX
Ariel Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.27

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARGFX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и SPY

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и SPY

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-55.19%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.05%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-24.50%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-33.72%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.53%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.09%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.54%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и SPY

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.35%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.50%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

19.06%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.06%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.92%

+4.85%