PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARES с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ARES returned 28.98%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 28.98% против 8.52% соответственно.

ARES

1 день
0.51%
1 месяц
-7.08%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-20.05%
1 год
-26.90%
3 года*
11.20%
5 лет*
18.99%
10 лет*
28.98%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-20.05%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ARES and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.16

The correlation between ARES and DBC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ARES vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.70

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.31

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

6.62

-7.62

ARES vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и DBC

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-76.36%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-16.54%

-32.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-16.54%

-33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-27.34%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-41.71%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-26.37%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-46.12%

+34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

4.82%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и DBC

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

6.03%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

16.71%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

18.85%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

19.29%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

17.80%

+18.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и DBC

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.28%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.26%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор