Сравнение ARDC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.28% соответственно.
ARDC
20.52%
1.87%
12.60%
31.51%
10.53%
8.53%
PDBC
2.18%
-1.16%
-3.89%
-2.22%
9.19%
1.28%
Основные характеристики
| ARDC | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 5.59 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 23.66 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 14.17% |
| Макс. просадка | -45.40% | -49.52% |
| Текущая просадка | -0.01% | -22.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARDC и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и PDBC
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности PDBC в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 8.49% | 9.90% | 10.36% | 7.20% | 8.44% | 8.44% | 9.39% | 7.60% | 8.47% | 10.51% | 8.87% | 7.81% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.12% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и PDBC
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и PDBC
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.