PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ARDC returned 8.26%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.26% против 8.79% соответственно.

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.78%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between ARDC and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between ARDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с FJSYXARDC с QQQIARDC с SVOL
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

ARDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.46

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.14

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.35

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

13.39

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.46

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ARDC и PDBC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-49.52%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.19%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-13.95%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-27.63%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-40.73%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.55%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-23.21%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.41%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и PDBC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.83%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.20%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

15.78%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

18.61%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

19.12%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.78%

-0.91%

Сравнение комиссий ARDC и PDBC

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и PDBC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор