PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDC с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.72% соответственно.

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с jepqARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

ARDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.62

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.19

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.74

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

6.73

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.62

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARDC и PDBC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и PDBC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PDBC в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и PDBC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-49.52%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.07%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-27.63%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-40.73%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-2.29%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-23.53%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.50%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и PDBC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 4.86%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.36%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.95%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.73%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

18.92%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.69%

-0.85%