PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARDCPDBC
Дох-ть с нач. г.18.55%3.68%
Дох-ть за 1 год30.56%0.05%
Дох-ть за 3 года7.50%4.28%
Дох-ть за 5 лет10.34%9.50%
Дох-ть за 10 лет8.29%1.28%
Коэф-т Шарпа2.67-0.08
Коэф-т Сортино3.72-0.01
Коэф-т Омега1.501.00
Коэф-т Кальмара4.31-0.04
Коэф-т Мартина22.33-0.22
Индекс Язвы1.37%5.01%
Дневная вол-ть11.49%14.29%
Макс. просадка-45.40%-49.52%
Текущая просадка-1.64%-21.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ARDC и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и PDBC

С начала года, ARDC показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.29% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
-1.92%
ARDC
PDBC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.33
PDBC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDBC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDBC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDBC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDBC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDBC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и PDBC

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
-0.08
ARDC
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и PDBC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PDBC в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.42%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.06%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и PDBC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-21.24%
ARDC
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и PDBC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
5.10%
ARDC
PDBC