Сравнение ARDC с PDBC
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARDC returned 7.87%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARDC charges 5.26%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.61% соответственно.
ARDC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.83%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 7.87%
- Всё время*
- 5.63%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00M | $1.57M | $1.44M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам ARDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.57% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between ARDC and PDBC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ARDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ARDC
PDBC
Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.16 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.07 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDC и PDBC
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -49.52% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -16.55% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -16.55% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -27.63% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -40.73% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -10.21% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -23.02% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 5.05% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и PDBC
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.83%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.58% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 16.65% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 19.73% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 19.28% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.85% | -0.98% |
Сравнение комиссий ARDC и PDBC
ARDC берет комиссию в 5.26%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и PDBC
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.86% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор