Сравнение ARDC с PDBC
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ARDC returned 8.30%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARDC имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции PDBC немного отстают с 8.21%.
ARDC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.30%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ARDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.27% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between ARDC and PDBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ARDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ARDC
PDBC
Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.96 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.73 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDC и PDBC
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -49.52% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -16.55% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -16.55% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -27.63% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -40.73% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -10.31% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -23.09% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 4.80% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и PDBC
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.61%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.25% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 16.80% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 18.91% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.24% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.76% | -0.91% |
Сравнение комиссий ARDC и PDBC
ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и PDBC
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.73% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and PDBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to ARDC (2.61%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор