PortfoliosLab logo
Сравнение ARDC с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARDC и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.18%
9.69%
ARDC
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.39

PDBC:

-0.34

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.60

PDBC:

-0.37

Коэф-т Омега

ARDC:

1.10

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.31

PDBC:

-0.19

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.34

PDBC:

-0.90

Индекс Язвы

ARDC:

4.63%

PDBC:

5.85%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

PDBC:

15.67%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

ARDC:

-11.80%

PDBC:

-23.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.92% соответственно.


ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

PDBC

С начала года

-1.23%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-5.62%

5 лет

16.54%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.39
PDBC: -0.34
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.60
PDBC: -0.37
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.10
PDBC: 0.96
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.31
PDBC: -0.19
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.34
PDBC: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.34
ARDC
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и PDBC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности PDBC в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.48%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и PDBC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-23.40%
ARDC
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и PDBC

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
8.22%
ARDC
PDBC