PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARDC с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, ARDC returned 8.30%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.80% соответственно.

ARDC

1 день
-0.87%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-0.27%
1 год
-4.23%
3 года*
10.86%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.30%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.27%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between ARDC and AMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.24

The correlation between ARDC and AMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ARDC vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDCAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.61

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.26

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.27

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

6.33

-6.87

ARDC vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDC и AMLP

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-77.19%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-8.94%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-14.27%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-20.92%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-72.62%

+27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-1.62%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-17.31%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.20%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и AMLP

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.61%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.08%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.66%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.59%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

19.68%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

27.64%

-10.79%

Сравнение комиссий ARDC и AMLP

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и AMLP

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.73%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to ARDC (2.61%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор