PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		28.06%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%35.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ARCT

1 день
1.68%
1 месяц
-5.99%
С начала года
28.06%
6 месяцев
-61.67%
1 год
-16.76%
3 года*
-31.07%
5 лет*
-27.98%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с NUTX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ARCT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.01

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.53

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.55

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

7.31

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.01

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.83

-0.95

Корреляция

Корреляция между ARCT и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и VOO

ARCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ARCT и VOO

Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.23%

-33.99%

-61.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-11.98%

-62.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.87%

-24.52%

-65.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.65%

-5.55%

-88.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.39%

-3.72%

-68.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.61%

2.55%

+43.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и VOO

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.84%

5.34%

+14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.31%

9.47%

+74.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.50%

18.11%

+77.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.15%

16.82%

+75.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.28%

17.99%

+85.29%