PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCT с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCT и ACMR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ARCT и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.61%
-34.37%
ARCT
ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCT:

-0.68

ACMR:

-0.20

Коэф-т Сортино

ARCT:

-0.79

ACMR:

0.28

Коэф-т Омега

ARCT:

0.91

ACMR:

1.03

Коэф-т Кальмара

ARCT:

-0.56

ACMR:

-0.23

Коэф-т Мартина

ARCT:

-1.20

ACMR:

-0.47

Индекс Язвы

ARCT:

41.55%

ACMR:

34.81%

Дневная вол-ть

ARCT:

73.19%

ACMR:

81.35%

Макс. просадка

ARCT:

-90.09%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ARCT:

-87.48%

ACMR:

-68.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$426.08M

ACMR:

$954.45M

EPS

ARCT:

-$2.33

ACMR:

$1.33

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$145.60M

ACMR:

$728.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$152.16M

ACMR:

$359.82M

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$59.33M

ACMR:

$137.06M

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью -23.69%.


ARCT

С начала года

-50.90%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-43.61%

1 год

-50.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACMR

С начала года

-23.69%

1 месяц

-20.18%

6 месяцев

-34.38%

1 год

-19.64%

5 лет

19.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCT c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68-0.20
Коэффициент Сортино ARCT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.790.28
Коэффициент Омега ARCT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.03
Коэффициент Кальмара ARCT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.56-0.23
Коэффициент Мартина ARCT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.20-0.47
ARCT
ACMR

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
-0.20
ARCT
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и ACMR

Ни ARCT, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARCT и ACMR

Максимальная просадка ARCT за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.48%
-68.05%
ARCT
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и ACMR

Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 17.83%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.83%
22.85%
ARCT
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab