Сравнение ARCT с ACMR
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ARCT returned -27.39%/yr vs 24.06%/yr for ACMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 157.54%.
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
ACMR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 38.51%
- С начала года
- 157.54%
- 6 месяцев
- 153.37%
- 1 год
- 288.16%
- 3 года*
- 105.13%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
ACMR ACM Research, Inc. | 157.54% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 142.68% |
Correlation
The correlation between ARCT and ACMR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$199.23M
ACMR:
$7.09B
ARCT:
-$1.81
ACMR:
$1.33
ARCT:
4.12
ACMR:
7.26
ARCT:
1.04
ACMR:
4.48
ARCT:
$46.80M
ACMR:
$960.23M
ARCT:
$40.72M
ACMR:
$424.76M
ARCT:
-$84.61M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. ACMR — Ранг доходности на риск
ARCT
ACMR
Сравнение ARCT c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 6.26 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 15.99 | -16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и ACMR
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -87.23% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -46.34% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -58.42% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -84.81% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -7.53% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -39.43% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.20% | 18.12% | +37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и ACMR
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 17.05%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 36.43% | -19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 61.26% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 79.18% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 80.80% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 84.07% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и ACMR
Ни ARCT, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and ACMR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (36.43%) compared to ARCT (17.05%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор