Сравнение ARCT с ACMR
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ARCT returned -24.38%/yr vs 26.00%/yr for ACMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 125.25%.
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
ACMR
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 73.45%
- С начала года
- 125.25%
- 6 месяцев
- 161.81%
- 1 год
- 280.56%
- 3 года*
- 107.40%
- 5 лет*
- 26.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
ACMR ACM Research, Inc. | 125.25% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 127.40% |
Correlation
The correlation between ARCT and ACMR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$216.00M
ACMR:
$6.20B
ARCT:
-$1.81
ACMR:
$1.33
ARCT:
4.47
ACMR:
6.35
ARCT:
1.13
ACMR:
3.92
ARCT:
$46.80M
ACMR:
$960.23M
ARCT:
$40.72M
ACMR:
$424.76M
ARCT:
-$84.61M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. ACMR — Ранг доходности на риск
ARCT
ACMR
Сравнение ARCT c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.10 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.65 | -16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.79 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.33 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и ACMR
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -87.23% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -46.34% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -58.42% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -84.81% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -4.31% | -89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -39.31% | -33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 18.02% | +34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и ACMR
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.67%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 25.46% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 55.39% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 74.63% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.77% | 80.33% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.22% | 83.32% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и ACMR
Ни ARCT, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and ACMR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (25.46%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор