PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с EMGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Over the past 10 years, ARCNX returned 12.04%/yr vs 11.48%/yr for EMGF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCNX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции EMGF немного отстают с 11.48%.

ARCNX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.26%
С начала года
21.46%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.10%
3 года*
17.77%
5 лет*
15.55%
10 лет*
12.04%

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		21.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Correlation

The correlation between ARCNX and EMGF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.34

The correlation between ARCNX and EMGF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY

Доходность на риск

ARCNX vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.62

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.11

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

15.84

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и EMGF

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-40.23%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.54%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-17.65%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-28.60%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-40.23%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.20%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-10.05%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.50%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и EMGF

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.91%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.20%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

17.50%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.99%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.69%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.48%

-2.05%

Сравнение комиссий ARCNX и EMGF

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и EMGF

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности EMGF в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.17%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and EMGF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to ARCNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs EMGF's -40.23%.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор