Сравнение ARCNX с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
ARCNX управляется AQR. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.04% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 6.92% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
ARCNX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 12.71%
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и COM
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
ARCNX vs. COM — Ранг доходности на риск
ARCNX
COM
Сравнение ARCNX c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.96 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.37 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и COM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и COM
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.59% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и COM
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -15.95% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -6.15% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -14.02% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.64% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -6.38% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.86% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и COM
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.77% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.21% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 10.35% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 9.71% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 9.76% | +7.71% |