Сравнение ARCNX с QHFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX).
ARCNX управляется AQR. QHFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QHFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 5.43% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -10.56% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QHFRX с доходностью -10.56%.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
QHFRX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и QHFRX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Доходность на риск
ARCNX vs. QHFRX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QHFRX
Сравнение ARCNX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QHFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.90 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и QHFRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QHFRX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QHFRX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QHFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -13.76% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -12.19% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -4.32% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QHFRX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.47% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.47% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.47% | +0.99% |