PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

ARCNX управляется AQR. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ARCNX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 12.76% против 17.50% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с DBCMXARCNX с PCLAX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий ARCNX и GOLDX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Доходность на риск

ARCNX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.66

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.82

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.56

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

13.69

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLDX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARCNX и GOLDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и GOLDX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и GOLDX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-73.40%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-31.96%

+21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-44.73%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-49.42%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-22.40%

+21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-34.57%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.30%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и GOLDX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

17.80%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

35.59%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

42.77%

-26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

31.90%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

32.24%

-14.78%