PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

ARCNX управляется AQR. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%8.53%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с PCLIXARCNX с PCLPX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий ARCNX и HGER

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

ARCNX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.35

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

15.38

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.60

Корреляция

Корреляция между ARCNX и HGER составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и HGER

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности HGER в 5.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и HGER

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-23.31%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.84%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.38%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-7.90%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.50%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и HGER

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.23%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.60%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.06%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.78%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.78%

-0.32%