PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. Over the past 3 years, ARCNX returned 17.44%/yr vs 20.87%/yr for HGER. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 20.46%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

ARCNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.80%
3 года*
17.44%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.95%

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		20.46%20.76%7.19%-0.50%8.53%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between ARCNX and HGER is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between ARCNX and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с GOLDXARCNX с COMARCNX с CTA
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

ARCNX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.35

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.06

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.90

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

16.29

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и HGER

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-23.31%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.09%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-8.84%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.80%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-7.65%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.43%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и HGER

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.06%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.55%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.90%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.61%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.61%

-0.18%

Сравнение комиссий ARCNX и HGER

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и HGER

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.26%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and HGER have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.89%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs HGER's -23.31%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор