AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) Коэффициент Сортино: 2.45
Коэффициент Сортино ARCNX равен 2.45, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.45 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ARCNX
ARCNX опережает 86.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция ARCNX на рынке
График показывает коэффициент Сортино ARCNX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.05+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N с другими взаимными фондами в категории Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ARCNX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSKX | BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 3.31 | |||
| BICSX | BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 3.28 | |||
| FFGCX | Fidelity Global Commodity Stock Fund | 3.17 | |||
| FIQRX | Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 3.16 | |||
| FFGIX | Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 3.15 | |||
| FFGAX | Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 3.14 | |||
| FFGTX | Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 3.12 | |||
| BRCYX | Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 3.10 | |||
| JCRAX | ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 3.09 | |||
| FCGCX | Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 3.08 | |||
| ARCNX | AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 2.45 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ARCNX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ARCNX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ARCNX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.