AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции ARCNX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARCNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,060.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) показал доход в 21.46% с начала года и 40.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCNX составила 12.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ARCNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -14.1%.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.21, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2012.

• This fund participated in 50.50% of S&P 500 Index downside but only 37.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ARCNX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

ARCNX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.