AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) показал доход в 17.04% с начала года и 30.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCNX составила 12.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ARCNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -14.1%.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N: годовая альфа составляет 3.36%, бета — 0.21, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 10.07.2012.

• Этот фонд участвовал в 50.14% снижения S&P 500 Index, но только в 38.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ARCNX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

ARCNX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.