Сравнение ARCNX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
ARCNX управляется AQR. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 18.32% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и DBMF
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
ARCNX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ARCNX
DBMF
Сравнение ARCNX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.19 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.98 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.35 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 18.69 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и DBMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и DBMF
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и DBMF
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -20.39% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -6.10% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -20.39% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.63% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -6.70% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.42% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и DBMF
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.20% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.10% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.09% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 12.66% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.48% | +4.98% |