PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ARCC returned 12.70%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.70% против -11.98% соответственно.

ARCC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-5.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.70%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.02%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between ARCC and UCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.24

The correlation between ARCC and UCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

ARCC vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.03

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.39

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.34

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.32

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.03

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.34

+0.72

Просадки

Сравнение просадок ARCC и UCO

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-99.95%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-34.77%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-50.38%

+31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-67.24%

+45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-98.75%

+41.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-99.26%

+86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-85.49%

+76.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

18.34%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и UCO

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.02%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

20.99%

-16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

46.57%

-31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

57.26%

-38.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

59.81%

-39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

71.35%

-45.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и UCO

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.16%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and UCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор