PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ARCC returned 12.56%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.79% соответственно.

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between ARCC and PDBC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.19

The correlation between ARCC and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

ARCC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.46

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.14

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.35

-6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.39

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.46

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARCC и PDBC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-49.52%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-7.19%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.95%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.63%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-40.73%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-4.55%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-23.21%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.41%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и PDBC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.94%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.20%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.78%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.61%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.12%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

17.78%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и PDBC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор