Сравнение ARCC с PDBC
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ARCC returned 13.05%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.21% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ARCC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between ARCC and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between ARCC and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ARCC
PDBC
Сравнение ARCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.96 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.73 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и PDBC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -49.52% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -16.55% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.55% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -27.63% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -40.73% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -10.31% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -23.09% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 4.80% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и PDBC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.99%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.25% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 16.80% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.91% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.24% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 17.76% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и PDBC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор