Сравнение ARCC с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности ARCC и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$12.39B
GBDC:
$3.30B
ARCC:
$1.64
GBDC:
$1.36
ARCC:
10.82
GBDC:
9.20
ARCC:
1.62
GBDC:
5.17
ARCC:
6.60
GBDC:
4.69
ARCC:
0.87
GBDC:
0.84
ARCC:
$1.88B
GBDC:
$708.34M
ARCC:
$1.18B
GBDC:
$510.52M
ARCC:
$1.08B
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 11.74% против 6.13% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
ARCC
GBDC
Сравнение ARCC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.39 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.98 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARCC и GBDC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и GBDC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности GBDC в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и GBDC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -47.30% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -18.20% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -19.28% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -47.30% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -12.34% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.12% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 8.20% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и GBDC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 6.78%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 14.63% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 21.59% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.86% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 21.39% | +4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и GBDC
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.