PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, ARCC returned 12.56%/yr vs 7.77%/yr for FTGC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.77% соответственно.

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between ARCC and FTGC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.19

The correlation between ARCC and FTGC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

ARCC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.66

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.43

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.25

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

17.39

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.66

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARCC и FTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-59.47%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-7.91%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-10.39%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.64%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-35.91%

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-4.65%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-27.42%

+18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.38%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и FTGC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.94%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.15%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.59%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

16.00%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

14.71%

+10.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и FTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности FTGC в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and FTGC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs FTGC's -59.47%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор