PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, ARCC returned 12.46%/yr vs 7.15%/yr for FTGC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.15% соответственно.

ARCC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.38%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.46%

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-6.83%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between ARCC and FTGC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.19

The correlation between ARCC and FTGC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

ARCC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.82

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.46

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.60

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.67

-10.42

ARCC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и FTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-59.47%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-10.87%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-10.87%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.64%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-35.91%

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-10.87%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-27.34%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.94%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и FTGC

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.07%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

13.21%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

15.70%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

15.87%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

14.71%

+10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и FTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.73%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and FTGC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (4.64%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs FTGC's -59.47%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор