PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARCC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ARCC returned 13.05%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.52% соответственно.

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ARCC and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between ARCC and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ARCC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.70

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.31

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.94

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

6.62

-7.35

ARCC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и DBC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-76.36%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-16.54%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.54%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.34%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-41.71%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-26.37%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-46.12%

+37.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

4.82%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и DBC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.99%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.03%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

16.71%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.85%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

19.29%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

17.80%

+7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и DBC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор