PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ARCC returned 12.56%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.10% соответственно.

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ARCC and DBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between ARCC and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ARCC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.47

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.16

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.54

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.91

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.47

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ARCC и DBC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-76.36%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-7.05%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.82%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.34%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-41.71%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-21.64%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-46.22%

+37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.31%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и DBC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.94%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.45%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.75%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.68%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.18%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

17.81%

+7.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и DBC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор