PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AR с JAAA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, AR returned 22.22%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.93%.

AR

1 день
-4.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.19%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-4.38%
3 года*
19.23%
5 лет*
22.22%
10 лет*
1.68%

JAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.22%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AR
Antero Resources Corporation		3.19%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%48.91%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.93%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between AR and JAAA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

AR vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
6.23

-6.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
10.51

-10.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.80

-1.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

13.51

-13.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

72.66

-72.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

6.23

-6.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.87

-2.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

2.78

-2.83

Просадки

Сравнение просадок AR и JAAA

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-2.64%

-96.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-0.39%

-31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-1.46%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-2.64%

-55.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.25%

0.00%

-47.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.36%

-0.25%

-61.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

0.07%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и JAAA

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

0.13%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

0.64%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

0.85%

+37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.27%

1.68%

+46.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

1.64%

+59.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и JAAA

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

AR and JAAA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (9.12%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор