PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AR с JAAA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, AR returned 18.03%/yr vs 4.81%/yr for JAAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 2.11%.

AR

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
-15.98%
3 года*
16.00%
5 лет*
18.03%
10 лет*
2.65%

JAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.29%
1 год
5.12%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AR
Antero Resources Corporation		0.12%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%53.52%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		2.11%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%

Correlation

The correlation between AR and JAAA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с SGOVJAAA с BOXX

Доходность на риск

AR vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
6.30

-6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
10.51

-10.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.86

-1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

13.24

-13.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

71.74

-72.64

AR vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AR и JAAA

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-2.64%

-96.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-0.39%

-27.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-1.46%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-2.64%

-55.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.82%

0.00%

-48.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.30%

-0.25%

-61.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

0.07%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и JAAA

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

0.12%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.74%

0.63%

+26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

0.82%

+37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

1.67%

+46.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.70%

1.63%

+59.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и JAAA

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

AR and JAAA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (9.68%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор