PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AR с RRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AR и RRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Range Resources Corporation (RRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции AR превзошли акции RRC по среднегодовой доходности: 2.34% против 0.18% соответственно.


AR

1 день
-3.81%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
0.32%
С начала года
-0.38%
1 год
3.09%
3 года*
7.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
2.34%
Всё время*
-3.49%

RRC

1 день
-3.95%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
4.96%
С начала года
8.71%
1 год
9.32%
3 года*
6.23%
5 лет*
21.84%
10 лет*
0.18%
Всё время*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$170.72M$163.25M$166.37M
$122.74M$122.55M$117.41M

Сравнение доходности по годам AR и RRC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation
-0.38%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
RRC
Range Resources Corporation
8.71%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%

Correlation

The correlation between AR and RRC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between AR and RRC shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AR:

$10.55B

RRC:

$8.91B

EPS

AR:

$3.48

RRC:

$3.62

Коэффициент P/E

AR:

9.85

RRC:

10.54

Коэффициент PEG

AR:

0.04

RRC:

0.17

Коэффициент P/S

AR:

1.83

RRC:

2.74

Коэффициент P/B

AR:

1.28

RRC:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

AR:

$5.84B

RRC:

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AR:

$2.66B

RRC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

AR:

$2.15B

RRC:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Antero Resources Corporation

Range Resources Corporation

Доходность на риск

AR vs. RRC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AR
Ранг доходности на риск AR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

RRC
Ранг доходности на риск RRC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AR c RRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARRRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

0.81

-0.58

AR vs. RRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RRC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AR и RRC

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и RRC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARRRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-97.86%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-25.32%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-28.03%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-37.66%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.60%

-95.38%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.07%

-56.22%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.19%

-46.65%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

11.48%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и RRC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARRRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

9.68%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

21.85%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

31.84%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

44.56%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.70%

56.39%

+4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и RRC

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation
1.00%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AR и RRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AR и RRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Resources Corporation и Range Resources Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

AR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 833.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 375.46M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 833.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 278.66M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 195.32M при выручке в 833.57M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.


Часто задаваемые вопросы


AR and RRC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (10.65%) compared to RRC (9.68%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs RRC's -97.86%.

RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и RRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор