PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AR с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AR и CL=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AR и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.13%
-32.06%
AR
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AR:

1.10

CL=F:

-0.43

Коэф-т Сортино

AR:

1.65

CL=F:

-0.43

Коэф-т Омега

AR:

1.21

CL=F:

0.95

Коэф-т Кальмара

AR:

0.70

CL=F:

-0.21

Коэф-т Мартина

AR:

3.03

CL=F:

-0.86

Индекс Язвы

AR:

14.17%

CL=F:

13.58%

Дневная вол-ть

AR:

39.06%

CL=F:

26.69%

Макс. просадка

AR:

-98.97%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

AR:

-35.29%

CL=F:

-51.83%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.62% соответственно.


AR

С начала года

19.83%

1 месяц

16.18%

6 месяцев

43.69%

1 год

42.32%

5 лет

123.13%

10 лет

1.70%

CL=F

С начала года

-1.77%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

0.43%

1 год

-17.80%

5 лет

17.23%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AR и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AR c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AR: 0.59
CL=F: -0.43
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AR: 1.05
CL=F: -0.43
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AR: 1.14
CL=F: 0.95
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AR: 0.36
CL=F: -0.25
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AR: 1.52
CL=F: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.43
AR
CL=F

Просадки

Сравнение просадок AR и CL=F

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-43.42%
AR
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности AR и CL=F

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
6.02%
AR
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab