PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AR с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Over the past 10 years, AR returned 2.38%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 2.38% против 6.46% соответственно.

AR

1 день
1.56%
1 месяц
-5.19%
С начала года
7.66%
6 месяцев
1.37%
1 год
-0.54%
3 года*
21.41%
5 лет*
23.26%
10 лет*
2.38%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
61.81%
6 месяцев
55.71%
1 год
47.83%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		7.66%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between AR and CL=F is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с RRCAR с SPYAR с SCHDAR с ^GSPC
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

AR vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.86

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.35

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.57

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

2.56

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.06

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AR и CL=F

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-92.04%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-27.07%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-39.46%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-53.86%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-84.82%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-36.05%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.37%

-40.80%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.53%

12.32%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и CL=F

Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 10.09%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

15.67%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

46.59%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

49.35%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.25%

38.92%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

49.55%

+11.16%

Часто задаваемые вопросы

AR and CL=F have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to AR (10.09%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs CL=F's -92.04%.

CL=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор