PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AR с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности AR и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AR и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		18.57%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 5.13% против 10.40% соответственно.

AR

1 день
-3.72%
1 месяц
10.19%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.81%
1 год
-0.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
30.34%
10 лет*
5.13%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с SPYAR с SWNAR с RRCAR с SCHD
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

AR vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.83

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.08

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

3.45

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между AR и CL=F составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AR и CL=F

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-92.04%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-27.07%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-53.86%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-84.82%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-31.92%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.61%

-40.84%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

16.32%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и CL=F

Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 11.88%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

27.34%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

33.40%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.55%

41.12%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.27%

36.54%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

48.71%

+12.06%