Сравнение AR с CL=F

С начала года, AR показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -1.04% против 0.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.