PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AR с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AR и CL=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AR с CL=F

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или CL=F.

Доходность

Сравнение доходности AR и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AR:

0.15

CL=F:

-0.68

Коэф-т Сортино

AR:

0.54

CL=F:

-0.82

Коэф-т Омега

AR:

1.07

CL=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

AR:

0.13

CL=F:

-0.35

Коэф-т Мартина

AR:

0.52

CL=F:

-1.23

Индекс Язвы

AR:

15.31%

CL=F:

17.40%

Дневная вол-ть

AR:

44.77%

CL=F:

30.86%

Макс. просадка

AR:

-98.97%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

AR:

-42.30%

CL=F:

-58.16%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -0.36% против -0.08% соответственно.

AR

С начала года

6.85%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

14.56%

1 год

6.66%

3 года

-4.41%

5 лет

65.79%

10 лет

-0.36%

CL=F

С начала года

-14.68%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-21.60%

3 года

-18.41%

5 лет

11.15%

10 лет

-0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Crude Oil WTI

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AR и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AR c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AR и CL=F

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CL=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AR и CL=F

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...