PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AR returned 2.38%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.49% соответственно.

AR

1 день
0.74%
1 месяц
-7.59%
С начала года
6.01%
6 месяцев
0.36%
1 год
-4.77%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.88%
10 лет*
2.38%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		6.01%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AR and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between AR and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SCHDAR с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.38

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.24

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.16

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

14.72

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.38

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.59

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AR и SPY

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-55.19%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-8.88%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-18.76%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-24.50%

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-33.72%

-64.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.81%

-0.70%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.37%

-9.05%

-52.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

1.91%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и SPY

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

2.84%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

8.90%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

11.83%

+26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.25%

17.05%

+31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

17.94%

+42.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и SPY

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AR and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (9.93%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор