Сравнение AR с SPY
AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AR returned 2.35%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.35% против 15.53% соответственно.
AR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 2.35%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам AR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.20% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between AR and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between AR and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. SPY — Ранг доходности на риск
AR
SPY
Сравнение AR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.67 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.92 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AR и SPY
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -55.19% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -8.88% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -18.76% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -24.50% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.61% | -33.72% | -63.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -3.17% | -45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -9.04% | -52.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 1.98% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и SPY
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 4.87% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 9.85% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 12.50% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 17.15% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.72% | 17.95% | +42.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и SPY
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AR and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (9.96%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор