PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.07% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий AQMIX и QMNNX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.06

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

5.15

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QMNNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QMNNX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QMNNX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-39.22%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.47%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-14.23%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-39.22%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.92%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-10.67%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.19%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QMNNX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.36%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

4.07%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

6.29%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.53%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.23%

+2.13%