PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с QMNNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both mutual funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.29%/yr vs 5.80%/yr for QMNNX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.80% соответственно.

AQMIX

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.70%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.63%
3 года*
10.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.29%

QMNNX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-7.89%
1 год
1.53%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.10%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.09%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-8.11%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between AQMIX and QMNNX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPC

Доходность на риск

AQMIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.25

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.39

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

0.20

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

0.43

+20.75

AQMIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QMNNX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-39.22%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.49%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-8.49%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-13.98%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-39.22%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-8.49%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.59%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.00%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QMNNX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.73%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.27%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

6.79%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

9.33%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

8.31%

+1.94%

Сравнение комиссий AQMIX и QMNNX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QMNNX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QMNNX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.07%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and QMNNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (3.31%) compared to QMNNX (2.73%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs QMNNX's -39.22%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор