PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с ASFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.46% против 1.88% соответственно.

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий AQMIX и ASFYX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.25

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

0.40

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

0.26

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

0.43

+11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.25

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между AQMIX и ASFYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и ASFYX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и ASFYX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-36.43%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.78%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-36.43%

+22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-36.43%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-24.28%

+23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-13.10%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.26%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и ASFYX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.40%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.18%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.00%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.95%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

13.67%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.68%

-2.32%