PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.68% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий AQEIX и ADX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

AQEIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.47

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.18

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.56

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

11.81

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.47

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между AQEIX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и ADX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и ADX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-71.60%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.12%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.07%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-37.17%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.36%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-23.22%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.41%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и ADX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.64%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.77%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.76%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.23%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.96%

+0.22%