Сравнение APWEX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.86% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и VGENX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
APWEX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
APWEX
VGENX
Сравнение APWEX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.44 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.03 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.01 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 14.64 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и VGENX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и VGENX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и VGENX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -65.37% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.30% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -19.72% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -61.19% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -14.99% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и VGENX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.79% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.57% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.79% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.64% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 23.26% | +2.57% |