Сравнение APWEX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 11.29% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и VENAX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
APWEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
APWEX
VENAX
Сравнение APWEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.63 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.05 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.09 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 5.98 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и VENAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и VENAX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и VENAX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -74.42% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -19.04% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.59% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -69.58% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.12% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -20.09% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.64% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и VENAX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.01% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.94% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 24.99% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 26.55% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 30.17% | -4.34% |