Сравнение APWEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции APWEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.71% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и SWPPX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
APWEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
APWEX
SWPPX
Сравнение APWEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.84 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.30 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.06 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 5.14 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.84 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и SWPPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и SWPPX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и SWPPX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -55.06% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.10% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -24.51% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.80% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -8.89% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -10.00% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.49% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и SWPPX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.29% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.11% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 18.14% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 16.89% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.19% | +7.64% |