PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с APSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund) are both mutual funds - APWEX is a Energy Equities fund managed by Cavanal Hill funds, while APSTX is a Short-Term Bond fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.21%/yr vs 1.90%/yr for APSTX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. APWEX charges 1.15%/yr vs 0.76%/yr for APSTX.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у APSTX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции APSTX по среднегодовой доходности: 12.21% против 1.90% соответственно.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

APSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.43%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.74%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%

Correlation

The correlation between APWEX and APSTX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

-0.12

The correlation between APWEX and APSTX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APUSXAPSTX с DFAIXAPSTX с VBISXAPSTX с APBDXAPSTX с DFCFX

Доходность на риск

APWEX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXAPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.50

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.33

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

2.34

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

6.92

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа APSTX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.50

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок APWEX и APSTX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-19.32%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-1.48%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-1.48%

-21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-8.47%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-8.57%

-48.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.51%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-1.17%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.50%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и APSTX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.83%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

1.65%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

2.32%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

2.55%

+23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

2.12%

+23.73%

Сравнение комиссий APWEX и APSTX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APSTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и APSTX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности APSTX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		3.28%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and APSTX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APWEX has higher volatility (5.82%) compared to APSTX (0.83%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs APSTX's -19.32%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и APSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор