Сравнение APWEX с APSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и APSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и APSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у APSTX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции APSTX по среднегодовой доходности: 12.53% против 1.86% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и APSTX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APSTX в 0.76%.
Доходность на риск
APWEX vs. APSTX — Ранг доходности на риск
APWEX
APSTX
Сравнение APWEX c APSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | APSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.37 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.04 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.52 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 8.24 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.37 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и APSTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и APSTX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности APSTX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и APSTX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -19.32% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -1.48% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -8.47% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -8.57% | -48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.16% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -1.17% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.45% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и APSTX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.87% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 1.50% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 2.37% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 2.51% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 2.10% | +23.73% |