PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APWEX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности APWEX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APWEX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.84% соответственно.

APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с OLGAXAPWEX с SCHDAPWEX с RYEIXAPWEX с VOOAPWEX с VDEAPWEX с SWPPX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий APWEX и PRPFX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

APWEX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.86

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.31

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.07

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.75

11.17

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Корреляция

Корреляция между APWEX и PRPFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и PRPFX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок APWEX и PRPFX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APWEXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-27.16%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-8.10%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-15.49%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-20.84%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-8.10%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-3.52%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.22%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и PRPFX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APWEXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.59%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.32%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

13.77%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

11.04%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

10.57%

+15.26%