PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. APUE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. APUE charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности APUE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 10.99%, а VOO немного ниже – 10.91%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и VOO

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%17.91%

Correlation

The correlation between APUE and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.98

The correlation between APUE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и VOO

Секторы
APUE
VOO

Технологии

34.8%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Промышленность

9.4%
8.3%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

APUE
34.8%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
VOO
11.3%

Промышленность

APUE
9.4%
VOO
8.3%

Здравоохранение

APUE
8.8%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

APUE
3.3%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
VOO
2.4%

Недвижимость

APUE
1.8%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APUE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.39

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.16

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

14.73

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.39

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.89

+0.72

Просадки

Сравнение просадок APUE и VOO

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-33.99%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-18.69%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.70%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.69%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и VOO

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.84% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.90%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.81%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

18.01%

-3.36%

Сравнение комиссий APUE и VOO

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и VOO

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, APUE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 22.12% for APUE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 22.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for APUE.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.75% for APUE.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: ActivePassive and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.03% for VOO.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор