PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентActivePassive
Дата выпуска2 мая 2023 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APUE составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии APUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: APUE с BSJO, APUE с SPY, APUE с CGGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ActivePassive U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.67%
16.33%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ActivePassive U.S. Equity ETF показал доход в 23.14% с начала года и 35.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.14%22.49%
1 месяц3.65%3.72%
6 месяцев16.68%16.33%
1 год35.31%33.60%
5 лет (среднегодовая)N/A14.41%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APUE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.79%5.40%3.40%-4.49%4.77%3.24%1.95%1.99%1.67%23.14%
20230.00%1.08%6.70%3.17%-1.29%-4.95%-2.15%8.74%5.17%16.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APUE среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APUE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APUE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APUE, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APUE, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APUE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APUE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APUE, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.43

Коэффициент Шарпа

ActivePassive U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71
2.69
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ActivePassive U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд$0.12$0.12

Дивидендный доход

0.33%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.20%
-0.30%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ActivePassive U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 10.08%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка ActivePassive U.S. Equity ETF составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.08%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-8.5%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.79%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.22%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14
-2.15%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.917 мая 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ActivePassive U.S. Equity ETF составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.31%
3.03%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)