PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентActivePassive
Дата выпуска2 мая 2023 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APUE составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии APUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ActivePassive U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
35.50%
32.50%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ActivePassive U.S. Equity ETF показал доход в 15.98% с начала года и 23.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.98%15.41%
1 месяц1.01%0.33%
6 месяцев14.33%13.74%
1 год23.23%21.39%
5 лет (среднегодовая)N/A13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APUE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.79%5.40%3.40%-4.49%4.77%3.24%15.98%
20230.00%1.08%6.70%3.17%-1.29%-4.95%-2.15%8.74%5.17%16.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APUE среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APUE, с текущим значением в 7979
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа APUE, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APUE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APUE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APUE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APUE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APUE, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

ActivePassive U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.60Apr 21Apr 28May 05May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14
1.93
1.82
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ActivePassive U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд$0.12$0.12

Дивидендный доход

0.35%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.83%
-2.86%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ActivePassive U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 10.08%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка ActivePassive U.S. Equity ETF составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.08%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.79%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.83%17 июл. 2024 г.319 июл. 2024 г.
-2.22%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14
-2.15%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.917 мая 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ActivePassive U.S. Equity ETF составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.75%
2.76%
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)