- Эмитент
- ActivePassive
- Дата выпуска
- 2 мая 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции APUE — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) показал доход в 11.21% с начала года и 22.96% за последние 12 месяцев.
ActivePassive U.S. Equity ETF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APUE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APUE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | -0.82% | -4.78% | 10.25% | 4.93% | -0.36% | 0.30% | 11.21% | |||||
| 2025 | 2.91% | -1.92% | -5.86% | -0.77% | 6.11% | 5.10% | 2.28% | 2.54% | 3.40% | 2.01% | 0.79% | 0.20% | 17.49% |
| 2024 | 1.79% | 5.40% | 3.40% | -4.49% | 4.77% | 3.24% | 1.95% | 1.99% | 1.67% | -0.65% | 6.14% | -3.01% | 23.89% |
| 2023 | 1.77% | 6.71% | 3.16% | -1.29% | -4.95% | -2.15% | 8.74% | 5.17% | 17.63% |
Метрики бенчмарка
ActivePassive U.S. Equity ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.98, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2023.
- This ETF captured 104.54% of S&P 500 Index gains but only 98.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 104.54%
- Участие в снижении
- 98.25%
Комиссия
Комиссия APUE составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APUE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 9.71 | +1.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ActivePassive U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ActivePassive U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 18.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка ActivePassive U.S. Equity ETF составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.08%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.98%март 2026 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.50%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-5.79%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APUE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -56.78% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.10% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -18.90% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.00% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.70% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APUE
Добавьте ActivePassive U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APUE