PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APUE с APIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APUE и APIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive International Equity ETF (APIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и APIE


2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
-3.14%17.49%23.89%18.42%
APIE
ActivePassive International Equity ETF
0.54%31.46%7.37%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у APIE с доходностью 0.54%.


APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APIE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

Сравнение комиссий APUE и APIE

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APIE в 0.45%.


Доходность на риск

APUE vs. APIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c APIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive International Equity ETF (APIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APUEAPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.86

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

6.98

+0.70

APUE vs. APIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APIE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и APIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APUEAPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.95

+0.35

Корреляция

Корреляция между APUE и APIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и APIE

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности APIE в 3.69%


TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
0.86%0.83%0.79%0.41%
APIE
ActivePassive International Equity ETF
3.69%3.71%2.14%0.63%

Просадки

Сравнение просадок APUE и APIE

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APIE в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APIE.


Загрузка...

Показатели просадок


APUEAPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-15.94%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.46%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-8.39%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.72%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и APIE

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 5.42%, в то время как у ActivePassive International Equity ETF (APIE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APUEAPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.55%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.08%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.79%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.65%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.65%

-1.83%