Сравнение APUE с APIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive International Equity ETF (APIE).
APUE и APIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и APIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и APIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у APIE с доходностью 0.54%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и APIE
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APIE в 0.45%.
Доходность на риск
APUE vs. APIE — Ранг доходности на риск
APUE
APIE
Сравнение APUE c APIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive International Equity ETF (APIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | APIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.86 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 6.98 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | APIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.95 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между APUE и APIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и APIE
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности APIE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и APIE
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APIE в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | APIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -15.94% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.46% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -8.39% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.72% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.32% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и APIE
Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 5.42%, в то время как у ActivePassive International Equity ETF (APIE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | APIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.55% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.08% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.79% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.65% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.65% | -1.83% |