Сравнение APUE с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
APUE и VCRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | -1.37% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и VCRM
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Доходность на риск
APUE vs. VCRM — Ранг доходности на риск
APUE
VCRM
Сравнение APUE c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.63 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.63 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между APUE и VCRM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и VCRM
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и VCRM
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -4.12% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -3.22% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.83% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.15% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.13% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и VCRM
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.49% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.07% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 4.02% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.00% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.00% | +10.82% |