Сравнение APUE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
APUE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APUE или SPY.
Основные характеристики
| APUE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.14% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 35.31% | 35.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.98 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 12.40% |
| Макс. просадка | -10.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между APUE и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APUE и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 23.14%, а SPY немного выше – 23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и SPY
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APUE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SPY
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SPY
Максимальная просадка APUE за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SPY
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.