Сравнение APUE с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.82% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.
APUE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и SWTSX
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
APUE vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
APUE
SWTSX
Сравнение APUE c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.04 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.04 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между APUE и SWTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SWTSX
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.87% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SWTSX
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -54.60% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.42% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.88% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.63% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.56% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SWTSX
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.45% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.42% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.52% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.41% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.57% | -3.74% |