Сравнение APUE с SWTSX

С начала года, APUE показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWTSX в 1.28%

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 6.27%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.