PortfoliosLab logo
Сравнение APP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APP и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
40.49%
APP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

APP:

1.48

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

VOO:

2.27

Индекс Язвы

APP:

20.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
VOO: 0.88
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.54
APP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и VOO

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APP и VOO

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-9.90%
APP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APP и VOO

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
13.96%
APP
VOO