Сравнение APLY с YMAX
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs 9.04% for YMAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности APLY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 24.49% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 26.26% |
Correlation
The correlation between APLY and YMAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
APLY
YMAX
Сравнение APLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.35 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 0.82 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.42 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и YMAX
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -26.13% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -26.13% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.75% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.33% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 11.00% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.22% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 17.09% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 21.60% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.95% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.95% | -1.99% |
Сравнение комиссий APLY и YMAX
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и YMAX
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and YMAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 9.04% for YMAX. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 35.75% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.28% for YMAX.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор