PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

APLY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и YMAX

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%24.49%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий APLY и YMAX

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.22

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.09

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.24

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между APLY и YMAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YMAX

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и YMAX

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-26.13%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-26.13%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-23.31%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.88%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

9.72%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.79%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

17.65%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

25.33%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

23.00%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

23.00%

-1.85%